Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien

Authors:
Adam, Michael
Source:
Volume: 24
Number: 4
Pages: 635 - 653
Month: October
Link External Source: Online Version
Year: 2000
Abstract: In der vorliegenden Studie werden analytische Resultate für die Messung von Chance und Risiko kombinierter Aktien- und Optionsstrategien entwickelt. Neben den traditionellen Risiko- und Chancemaßen der Portfoliotheorie, Erwartungswert bzw. Standardabweichung, wird die sehr flexible Klasse von Shortfall-Risiko- und Excess-Chance-Maßen betrachtet. Entwickelt werden geschlossene Ausdrücke im Fall logarithmisch normalverteilter Preise des zugrundeliegenden Basistitels.
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