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Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen

Authors:
Abstract: Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.
Year: 1995
ISBN: 3409135286
Publisher: Gabler Verlag
Edition: 1.
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