Forschung

Forschungsinteressen

  • Risikoprämien von Aktien und Anleihen
  • Empirisches Asset Pricing  
  • Riskomanagement und Hedging   
  • Derivative Finanzprodukte

Veröffentlichungen in begutachteten Zeitschriften

  •  How to Pay Envious Managers – A Theoretical Analysis, mit T. Doll und C. Koziol, European Financial Management, 2015, Vol. 21 (4), 811–832.
  • From Wall Street to Main Street – How Banks can offload their Asset Risk onto Retail Investors, mit C. Koziol, Schmalenbach Business Review (sbr), 2015, Vol. 67 (3), 290–332.
  • Contingent capital makes credit crunches less likely – but do banks want to have it?, mit K. Heldt und C. Koziol, Review of Managerial Science, 2014, Vol. 8 (2), 175–196.
  • Bank Financing with Structured Products – How to make Contingent Convertibles work, mit C. Koziol, Die Unternehmung – Swiss Journal of Business Research and Practice, 2014, Vol. 68 (2), 108–128

Arbeitsberichte

  • The Risk of Low Volatility Stocks: A Theoretical Explanation for an Empirical Puzzle, mit C. Koziol, working paper, 2016.

Monographien

  • Essays on Asset Pricing and Derivatives, Dissertationsschrift zur Erlangung des Doktorgrades an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen, 2015.

 

 

 

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