Veranstaltung
typ
Zeitreihenökonometrie und ihre Anwendung auf Finanzzeitreihen
Übung
Zuord.Studienabschnitt
Fächerkatalog. (§ 20 PO)
Spezialisierungsstudium
Wahlfach: Ökonometrie
Veranstalter Dr. Joachim Grammig
Veranstaltungszeit Mo 16.00 - 18.00 Uhr
Beginn d. Veranstalt. 12.04.1999
Ort d. Veranst. Grosser PC-Pool
Adressaten Studierende im Hauptstudium mit Wahlfach Ökonometrie (Pflichtveranstaltung) oder Schwerpunkt Finance /Empirical Economics
Eingangsvoraussetz. Ökonometrie I (empfehlenswert)
Notwendige Vorkenntnisse Umgang mit PC (Windows NT), Excel-Grundkenntnisse
Leistungsnachw.f.Schein Bearbeitung der Übungsaufgaben und Ausarbeitung in Form eines Diskussionspapiers
Erforderl. Zeitaufwand
notw. Aktivitäten
2 Std. Übung, mind. 2 Std. Nachbereitung
Lernziel u. Inhalt d. Veranstaltung
Selbständige Formulierung, Schätzung und Interpretation der Ergebnisse von ökonometrischen Modellen zur Analyse von Zeitreihen (Schwerpunkt Finanzreihen)
Simulation von stochastischen Prozessen (EXCEL)
Spezifikation und Schätzung von ARIMA, GARCH- und Kointegrations-Modellen (SAS). Vermittlung von Kriterien zur Modellsektion
Ablauf der Veranstalt. Nach Einführung selbständiges empirisches Arbeiten
Literaturhinweise zur
Veranstaltung
Skriptum zur Vorlesung
Sonstiges (Vorbespr.,
Korresp.-veranst., etc.)
Hamilton, J.D. (1994): Times Series Analysis. Princeton
Mills, T.C. (1993): The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press
Campbell,J., A. Lo, A.C. MacKinlay: The econometrics of financial markets. Princeton
Veranstaltungsrhytmus Jedes Semester


Zeitreihenökonometrie und ihre Anwendung zur Analyse von Finanzzeitreihen

Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung von ökonometrischen Verfahren zur empirischen Analyse von Finanz-Zeitreihen. Dabei sollen sowohl die methodischen Grundlagen, die ökonometrische Modellformulierung, die Spezifikation von Schätzgleichungen und das Testen der Modelle behandelt werden.

Die Vorlesung besteht aus einem theoretischen Teil, in dem die Modelle entwickelt werden und einem praktisch-empirischen Teil. Im praktisch-empirischen Teil werden die ökonometrischen Modelle geschätzt. Hierzu wird das Programmpaket SAS vorgestellt. Die Version 6.11 des Informationssystems SAS enthält alle in der Vorlesung vorgestellten Methoden.

Ziel der Vorlesung ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, empirische Analysen mit den vorgestellten ökonometrischen Verfahren durchführen zu können, d.h. ein ökonometrisches Modell spezifizieren, schätzen, die Ergebnisse interpretieren sowie die Güte der Schätzung anhand von Tests beurteilen zu können.


Stand: 22.03.98.