Bachelorarbeiten

Die Bachelorarbeit ist mit 12 ECTS eine zentrale Prüfungsleistung, mit der die Studierenden nachweisen, dass Sie dazu in der Lage sind ein eingegrenztes Themengebiet selbstständig und mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden in der Tiefe zu analysieren.

Im Zentrum der finanzwirtschaftlichen Forschung steht der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Ich biete Themen für Bachelorarbeiten aus drei Bereichen an, welche sich mit diesem zentralen Zusammenhang in verschiedenen Produktmärkten befassen (Aktien, Anleihen und Derivate). Alle Themen beinhalten quantitative Analysen und das Arbeiten mit Daten unter Verwendung von Standardsoftware wir Excel. Die Anwendung von fortgeschrittenen Softwareumgebungen wie Matlab oder Stata wird honoriert, ist aber keine zwingende Voraussetzung. Ich betreue keine reinen Literaturarbeiten.

Sie können sich für eine Bachelorarbeit ausschließlich über das zentrale Verfahren des Prüfungsamtes bewerben (klicken Sie hier für weitere Informationen). Bitte senden Sie mir eine Email mit Ihren Kontaktdaten und Themenpräferenzen nachdem Sie einen Platz über das zentrale Vergabeverfahren erhalten haben. Aus Gründen der Chancengleichheit ist eine detaillierte Themenbesprechung erst unmittelbar vor Beginn der Bearbeitungszeit möglich.

 

Themengebiet 1: Risikoprämien im Aktienmarkt

Ein zentrales Resultat des CAPM ist der lineare Zusammenhang zwischen der erwarteten Rendite eines Wertpapiers und dessen Beta. Jedoch weichen durchschnittliche Renditen empirisch oft von dem vorhergesagten Zusammenhang ab. Die Aufgabe ist es weitere Risikofaktoren zu untersuchen, welche die erwartete Rendite in einer systematischen Art und Weise beeinflussen könnten, sowie ökonomische Begründungen dafür zu finden. Dieses Thema beinhaltete das sammeln und analysieren von Kapitalmarktdaten. Der Besuch der Veranstaltung “Capital Markets: Theory and Empirics” im Wintersemester ist eine ideale Vorbereitung.

 

Themengebiet 2: Zinsstrategien

Nach der Erwartungshypothese sind zukünftige Kassazinssätze durch heutige Terminzinssätze prognostizierbar. Empirisch schlägt die Erwartungshypothese jedoch oft fehl. Die Aufgabe ist es eine Handelsstrategie basierend auf Kassa- und Termininstrumenten zu erstellen welche das empirische Scheitern der Erwartungshypothese ausnutzt. Die Strategie und ihr Risiko sollen mit Hilfe eines Datensatzes von Deutschen Bundesanleihen überprüft werden. Das nötige Grundlagenwissen kann unter anderem im Kurs "Derivate 1" (wird im Sommersemester angeboten) erworben werden.

 

Themengebiet 3: Zertifikate

Banken in Deutschland bieten ein großes Spektrum strukturierter Finanzprodukte für Privatanleger an. Die Auszahlung dieser Produkte ist an die Preisentwicklung eines Basiswertes (typischerweise Aktien, aber auch Zinssätze, Wechselkurse oder Rohstoffe) gekoppelt. Die Aufgabe ist es ein Bewertungsmodel für ein bestimmtes (oder mehrere) Produkt(e) zu implementieren und dieses mit Hilfe von Kapitalmarktdaten zu kalibrieren. Schließlich sollen die Risikoeigenschaften des Produktes untersucht werden. Dieses Themengebiet bietet eine gute Möglichkeit um Wissen und Bewertungsmethoden des Kurses "Derivative 1" (wird im Sommersemester angeboten) anzuwenden.

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