Veranstaltung
Typ
Zeitreihenökonometrie und ihre Anwendung auf Finanzzeitreihen
Vorlesung
Zuord. Studienabschnitt
Fächerkatalog (§ 20 PO)
Spezialisierungsstudium
Wahlfach: Ökonometrie
Veranstalter Dr. Joachim Grammig
Veranstaltungszeit Mo 14.00 - 16.00 Uhr
Beginn d. Veranstalt. 12.04.1999
Ort d. Veranstalt. Raum 132 B
Adressaten Studierende im Hauptstudium mit Wahlfach Ökonometrie (Pflichtveranstaltung) oder Schwerpunkt Finance /Empirical Economics
Eingangsvoraussetzung Abgeschlossene Diplomvorprüfung
Notwend. Vorkenntnisse Ökonometrie I (empfehlenswert)
Leistungsnachw.f.Schein Bearbeitung der Übungsaufgaben und Ausarbeitung in Form eines Diskussionspapiers
Erforderl.Zeitaufwand
bzw. notw. Aktivitäten
2 Std. Vorlesung, 3 Std. Nachbereitung mit Literaturstudium Besuch der begleitenden Übung zu "Zeitreihenökonometrie und ihre Anwendung zur Analyse von Finanzzeitreihen"


Lernziele u. Inhalt d. Veranstaltung








Kenntnis der Grundlagen der Zeitreihenökonometrie
- Stochastische Prozesse
- Stochastische Differenzengleichungen
und der wichtigsten Modell-Ansätze und deren Anwendbarkeit insbesondere auf Analyse von Finanzzeitreihen
- ARIMA Modelle
- GARCH-Modelle
- VAR-Modelle
- Kointegrationsmodelle
Ablauf der Veranstaltung
Literaturhinweise zur
Veranstaltung



Skriptum zur Vorlesung
Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis. Princton
Mills, T.C. (1993): The Economic Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press
Sonstiges (Vorbespr.,
Korresp.-veranst., etc.)
Zeitreihenökonometrie (Übung), Dr. Joachim Grammig
Veranstaltungsrhythmus Jedes Semester


Zeitreihenökonometrie und ihre Anwendung zur Analyse von Finanzzeitreihen

Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung von ökonometrischen Verfahren zur empirischen Analyse von Finanz-Zeitreihen. Dabei sollen sowohl die methodischen Grundlagen, die ökonometrische Modellformulierung, die Spezifikation von Schätzgleichungen und das Testen der Modelle behandelt werden.

Die Vorlesung besteht aus einem theoretischen Teil, in dem die Modelle entwickelt werden und einem praktisch-empirischen Teil. Im praktisch-empirischen Teil werden die ökonometrischen Modelle geschätzt. Hierzu wird das Programmpaket SAS vorgestellt. Die Version 6.11 des Informationssystems SAS enthält alle in der Vorlesung vorgestellten Methoden.

Ziel der Vorlesung ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, empirische Analysen mit den vorgestellten ökonometrischen Verfahren durchführen zu können, d.h. ein ökonometrisches Modell spezifizieren, schätzen, die Ergebnisse interpretieren sowie die Güte der Schätzung anhand von Tests beurteilen zu können.


Stand: 04.03.97.